Stochastic RSI indikátor – kombinace dvou nejoblíbenějších nástrojů?

Ing. Jaroslav Jarolím

09.03.2021

Nakupovať a obchodovať kryptomeny môžeš vyskúšať na burze Binance. V rámci našej spolupráce s burzou ponúkame doživotnú zľavu cez náš link. Registruj sa ešte dnes. Ak nevieš ako na to, pozri si náš návod.

Stochastic RSI kombinuje dva velmi populární indikátory technické analýzy – Stochastics a Relative Strength Index. O vytvoření řečeného indikátoru se postarali Tushar Chande a Stanley Kroll, kteří indikátor poprvé publikovali ve své knize: „The new technical trader” z roku 1994. Tudíž se vlastně jedná o technický indikátor, který je relativně „mladý“.

Charakteristika Stochastic RSI

StochRSI, jak nám už název napovídá, je v podstatě indikátor v indikátoru, neboli grafický oscilátor, který měří RSI v závislosti na svém High-Low rozpětí po stanovenou dobu (standardně 14 dní). Cílem vytvořit daný indikátor spočíval v tom, že autoři chtěli využít výhod obou nástrojů a vytvořit z nich jeden, který by byl i mnohem citlivější. Respektive generoval mnohem častěji tržní obchodní signály. Stochastic RSI je tedy volatilnější než Stochastics a ještě o řád volatilnější než RSI.

Specifika indikátoru

Stejně jako u RSI se hodnoty StochRSI pohybují v rozmezí 0-100. Leč autoři považují za hodnoty překoupené/přeprodané až čísla 80 a 20, místo standardních 70 a 30. Teorie říká, že obchodníci by měli vstupovat do pozic právě na základě toho, zda je RSI v překoupené, či přeprodané oblasti a případně si počkat na divergence.

Jenže vzhledem k volatilitě RSI si na takový signál je nutné někdy čekat poměrně dlouhou dobu. Jak bylo řečeno výše, Stochastic RSI je mnohem volatilnější, takže generuje daleko více obchodních příležitostí v podobě signálů. Pokud je tedy hodnota indikátoru 80 a výš, měl by se obchodník připravovat na vstup do short pozice.

PREČÍTAJ SI TIEŽ:
Faucety - Kryptomeny zadarmo! - Návod

Zatímco, když je hodnota pod 20 body a níž, by se měl chystat na long pozici. Leč zde je stejné úskalí jako u indikátorů, ze kterých je nástroj vytvořen – sledované aktivum může zůstat v extrémních hodnotách i poměrně dlouhou dobu.

StormGain

Praktické využití Stochastic RSI

Stochastic RSI

Proto stejně jako u RSI platí, že samotná skutečnost, že je trh překoupený/přeprodaný negeneruje pro obchodníka žádný signál k nákupu/prodeji. Jak sami vidíte z grafu, křivky indikátoru mohou být už v překoupených hodnotách a cena aktiva stejně může stoupat. Avšak případný obrat může být nablízku. Všimněte si, že Stochastic RSI díky své volatilitě opravdu generuje mnohem více obchodních příležitostí.

Existuje několik metod, jak tento nástroj využívat. Respektive jsou rovnou tři, ale ta třetí není tak častá, protože indikátor moc často divergence nevytváří. První možností spočívá v tom, že si obchodník počká na vytvoření vrcholu/dna v překoupených/přeprodaných hodnotách, po čemž bude následovat překlopení setrvačnosti křivek indikátoru a vstoupí do short/long pozice.

Překlopení se potvrdí bearish/bullish překřížením křivek a změnou směru pohybu. Druhá možnost je méně agresivní, kdy si obchodník počká až na návrat křivek z překoupených/přeprodaných hodnot. Tedy návrat pod 80 bodů nebo nad 20 bodů. Jinak třetí možnost kalkuluje s vyhledáváním divergencí, jak jsme si ukázali v návodu na RSI. Ovšem Stochastic RSI generuje divergence velmi sporadicky.

Závěrem

Stochastic RSI je bezesporu velmi jednoduchý indikátor, který je schopen generovat nemalé množství obchodních příležitostí. Nicméně v jeho volatilitě spočívá i jeho nevýhoda, neboť díky tomu generuje i více falešných signálů. Proto není moudré náš nástroj využívat pouze samostatně, ale nejlépe s price action. Čímž do jisté míry vyselektujete právě ty falešné obchodní signály.

PREČÍTAJ SI TIEŽ:
[Návod] Coinbase – Jednoduchý nákup kryptomien cez kreditnú kartu + 10 EUR zadarmo
PrimeXBT

Ing. Jaroslav Jarolím

Jsem čerstvě vystudovaný ekonom, který se již tři roky věnuje technické analýze kapitálových trhů. Přes dva roky publikuji na několika portálech, a to nejenom technickou analýzu, ale i populárně-naučné články a jednoduché makroekonomické analýzy. Studiu ekonomie se nadále věnuji ve volném čase a našel jsem zálibu ve slavných dílech Adama Smitha, Davida Ricarda a Johna Keynese. Mimo ekonomie je mým koníčkem též politická filozofie a historie.