Indikátor MACD – určuje směr, sílu trendu a generuje signály

Ing. Jaroslav Jarolím

14.08.2021

Nakupovať a obchodovať kryptomeny môžeš vyskúšať na burze Binance. V rámci našej spolupráce s burzou ponúkame doživotnú zľavu cez náš link. Registruj sa ešte dnes. Ak nevieš ako na to, pozri si náš návod.

V rámci dnešního návodu si ukážeme indikátor MACD, což je vedle jiných indikátorů technické analýzy jako je Relative Strength Index (RSI) a Stochastic RSI též jeden z nejvíce používaných. Úplný název indikátoru je Moving Average Convergence Divergence, což málokdy uslyšíte. V drtivé většině případu je to prostě MACD. 

Charakteristika indikátoru MACD

Jako jiné indikátory technické analýzy dokáže MACD určit směr a sílu trendu, což je samozřejmě pro každého obchodníka velmi důležité. Kromě toho řečený indikátor generuje obchodní signály a těch možností využití je vícero. Což si i za chvíli ukážeme. V prvé řadě si ale musíme indikátor MACD charakterizovat – indikátor je složen z klouzavých průměrů.

Indikátor se totiž skládá ze dvou linií a každá z nich je kalkulována jiným způsobem. Hlavní MACD linie je počítána jako rozdíl klouzavého průměru za posledních 26 svíček a průměrné ceny za posledních 12 svíček. Zatímco druhá (signální) linie je tvořena 9denním exponenciálním klouzavým průměrem. Obě křivky pak tvoří celý indikátor.

Praktické využití indikátoru MACD

Překřížení MACD a divergence na histogramu.

Jak bylo řečeno výše, indikátor MACD lze využívat nejrůznějšími způsoby. Například ukazuje směr trendu a jeho sílu. S rostoucí linií MACD víme, že trend je rostoucí. Pokud linie klesá, je i trend klesající. Leč i histogram je v tomto ohledu nápomocný. Jestli platí, že jsou hodnoty histogramu kladné a rostoucí, aktuální býčí trend je silný. Pokud však hodnoty histogramu klesají až pod nulový bod, probíhá silný medvědí trend.

PREČÍTAJ SI TIEŽ:
Airdrop - Čo to je a ako sa chrániť pred podvodom!

Nejzákladnější možností však je sledování překřížení hlavní linie (modrá) se signální linií (červená). Když dojde k překřížení hlavní linií signální linie ze spoda nahoru, jedná se o nákupní signál. Řečená situace je i zachycená na histogramu, kdy se překlopí ze záporných hodnot do kladných. Pak analogickým postupem víme, že když protne hlavní linie signální linii ze shora dolů, získáme prodejní signál.

StormGain
Indikátor MACD
Divergence na hodnotách MACD.

I tato situace je zachycená na histogramu, kerý se překlopí z kladných hodnot do záporných. Podobně jako u jiných nástrojů technické analýzy, můžeme na indikátoru MACD využívat divergence. Když hodnota aktiva vytvoří vyšší vrchol, zatímco hodnota MACD nižší vrchol, získáme prodejní signál (medvědí divergenci).

Což analogicky funguje pro nákupní signály, kdy je vyšší hodnota MACD a nižší hodnota aktiva (býčí divergence). Divergence lze hledat i na histogramu, kdy jeho nižší vrchol a vyšší vrchol aktiva znamená medvědí divergenci. Analogicky pak vyšší dno histogramu a nižší dno aktiva znamená nákupní signál (býčí divergenci).

Závěrem

Indikátor MACD je v kontrastu se Stochastic RSI a RSI o dost komplikovanější indikátor, u kterého je potřeba mnohem více cviku. Výhodou našeho nástroje je, že je docela dost možností, jak ho využívat. Leč i tak je potřeba kalkulovat s tím, že může generovat falešné signály, takže se ho nevyplatí používat samostatně.

Nejlépe třeba s dalším indikátorem či s price action. Nebo ho mít jako obyčejný doplněk, abyste věděli, jak je silný trend. Nebo ho využívat jako pomocný nástroj pro potvrzení obchodních signálů.

PREČÍTAJ SI TIEŽ:
Bubliny na trhu - Príležitosť pre odvážnych
PrimeXBT

Ing. Jaroslav Jarolím

Jsem čerstvě vystudovaný ekonom, který se již tři roky věnuje technické analýze kapitálových trhů. Přes dva roky publikuji na několika portálech, a to nejenom technickou analýzu, ale i populárně-naučné články a jednoduché makroekonomické analýzy. Studiu ekonomie se nadále věnuji ve volném čase a našel jsem zálibu ve slavných dílech Adama Smitha, Davida Ricarda a Johna Keynese. Mimo ekonomie je mým koníčkem též politická filozofie a historie.